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Und Denker, die sich teilen, können Sie ganz dazu machen. Passieren Sie Charts, Watchlisten, Studien, benutzerdefinierte Arbeitsplätze, Scans und mehr per E-Mail, myTrade, Facebook und Twitter. Im Gegenzug greifen Sie andere Händler Arbeitswerkzeuge und machen sie Ihre eigenen. Wir haben sogar fertige Plattform-Setups auf der Grundlage Ihrer Trading-Styles. Erste Schritte mit einer Plattform war noch nie so einfach. Vermutung Mama wusste etwas oder gar nicht. Chaträume Bildschirme und Diagramme. Charts und Bildschirme. Seine Zeit, um etwas menschliches Interagieren zu diesem Mix mit unseren Chatrooms hinzuzufügen. Bounce Ideen aus Kollegen Händler. Lernen Sie neue Strategien von Menschen, die Schmetterlinge arent nur Insekten wissen. Sehen und hören Sie Gespräche mit Audio - und Streaming-Video. Alles klar von der Plattform, also musst du dich niemals auf den Markt stellen. Der Ticker Tape Blog Wünschte, du könntest eine Fliege an der Wand eines Handels-Profis Büros sein. Der Ticker Tape Blog kommt ziemlich nah. Erhalten Sie wöchentliche Gedanke auf ökonomische Nachrichten, Markteinblicke, dekodierte Hype und Plattformtipps aus dem Handelsgehirn von TD Ameritrade. TD Ameritrade Experten Sie haben ihre Namen gehört. Sie haben sie auf CNBC gesehen. Lernen Sie die Industrieprofis JJ Kinahan und Nicole Sherrod für ihre wertvollen Markteinblicke und witzigen Sinn für Humor kennen. Plus, werfen Sie einen Blick auf unsere Veranstaltungskalender, um herauszufinden, wo Sie JJ und Nicole sehen können, nah und persönlich. JJ Kinahan Wie auf Facebook TDAJJKinahan Nicole SherrodWy Option Millionaires 1. Ein volles Team von Rock-Star Trading Experts Vs. A One Hit Wonder Das Führungsteam bei OM hat über 100 Jahre kumulative Handelserfahrung, alle mit bewährten Erfolgsbilanzen. 2. Die besten Stock Optionen Chatroom auf Planet Erde. Periode. 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Erste 3 Tage KOSTENLOS 199,99 pro Monat Beiträge Navigation Diamond Portal 2017 Aktien, Prognosen, Trends und Themen Option Millionäre Twitter Feed OM Favoriten Letzte Blog-Beiträge Aktuelle Kommentare Aktuelle Gewinne Mitglied TestimonialsThe Optionen Forum Hauptkategorie der Optionen Trading Forum. Erfahren Sie, wie Sie Optionen austauschen können. Holen Sie sich Optionen Trading Tipps. Teilen Sie mit der Gemeinde und lernen Sie, wie Sie in Optionen profitabel investieren können. Ciena Einkommen Volatilität und Optionen Straddle Ich habe tatsächlich einen CIEN Handel heute auf der Grundlage von ungewöhnlichen Optionen Aktivität. Sah einen Block von puts Handel, 2500 Verträge Kunden kaufen. Das hat die Skala für mich gekippt. So nahm ich eine bärische Seite mit dem Kauf von 2523 Mar-17 Put Spread für 0,49. BUD: Super bullish Tätigkeit BUD bekommt eine Menge Liebe auf dem Optionsmarkt. Jemand hat eine Tonne OTM-Anrufe in verschiedenen Rückmonatsabläufen gekauft. Alle scheinen, anrufen Kauf außer Jan-18 135 Anrufe, die ein kurzes Bein dieser riesigen Diagonale sein könnte. Alle Beine sind 10000 Verträge oder mehr, den ganzen Weg bis 15000. Ich stelle BUD auf meine Kaufliste Hinweis, dass eine Dividende kommt Ende April, so dass die Option Preisgestaltung für eine Weile verzerren könnte. Option Hedging-Strategien Der Portfolio-Schutz ist entscheidend für den Reichtum im Markt. Und Optionen sind die beste Methode, um Ihre Investitionen zu schützen. Erfahren Sie, wie Sie Optionen verwenden, um Ihr Nest Ei gegen Markt Abschwünge, Black Swan Veranstaltungen zu stärken. Defensivoptionsstrategien zur Absicherung von Risiken. Was ist die beste Absicherungsstrategie, um einen Einkommensbericht zu spielen jonescd Suchen Sie dieses Forum für das Wort quotearningsquot. Eigentlich hätten wir einen Tag dafür. Gute Idee. Vielleicht sollten wir einen Thread zusammenstellen, der die nützlichsten Ertragsgeschäfte sammelt. Es war in der Regel eine gute Woche für Volatilitätsverkäufer im Optionsmarkt für den wöchentlichen Ablauf von 30-Dez-2016. Dies trifft vor allem zu, dass die Gewinner weitaus häufiger für Puts und Geldbeträge waren, aber die Verlierer übertrafen die Sieger. Wie es während einer Ferienzeit zu erwarten war, fehlte der Markt während der Woche große Katalysatoren. Profit-Einnahme führte die Hauptdurchschnitte, um 2016 mit einer dreitägigen verlierenden Streifen abzuschließen und ihre letzten Höhen abzutreiben. Für die Woche fiel der Dow -0,9. Mittlerweile schlug der Nasdaq -1,5 und der SampP 500 taumelte -1.1. Das war das Wimmern, das einen Knall eines Jahres beendet hat. Das Jahr als Ganzes sah der Dow-Sprung 13.4, der Nasdaq-Aufstieg 7.5 und der SampP 500 Fortschritt 9.5. Für die letzte Woche des Jahres, ungesicherte ATM Wetten zurückgewonnene Gewinner 41,9 der Zeit, was zu einem durchschnittlichen Verlust von 6,6. Die Anrufseite ist dort, wo das echte Blutbad aufgetreten ist. Nur 4,6 von ungesicherten 25-Delta-Call-Positionen kamen zurückgewinnt und der durchschnittliche Verlust war 79,6. Die Gewinner waren häufiger für 25-Delta-Put-Wetten. Unhedged Positionen hier waren Gewinner 33.9 der Zeit während der Woche - immer noch in der Regel ein Verlierer 2 von allen 3 mal - aber die durchschnittliche Rendite war positiv bei 23,9. VanEck Vektoren Junior Gold Miners ETF (GDXJ) - Gold Mining Aktien waren große Gewinner in der Woche. Goldpreise erlitten einen Rückgang in der Folge von Donald Trumps Wahl als Präsident, aber hüpfte zurück in der letzten Woche des Jahres. Dieser Anstieg erhöhte Goldbergleute, besonders während einer Rallye am Donnerstag. Als solches war der GDXJ, ein Gold-Mining-ETF, einer der herausragenden Darsteller auf der Anrufseite während der Woche. Unhedged 25-Delta-Anrufe für GDXJ hatten eine durchschnittliche Rendite von 700. Unhedged ATM Straddles kehrte im Durchschnitt 126,1. IShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - Im Rahmen des ETF-Themas waren die Biotech-Aktien in der Woche besonders schlecht. Dies zeigte sich in einem stetigen Rückgang der IBB, einem Biotech-Sektor ETF, der mit einem anfänglichen Vormarsch die feiertagsverkürzte Woche begann und sich dann im Laufe der Woche stetig verlor. 25-Delta Puts für IBB hatte eine durchschnittliche Rendite von 589,8, während ATM Straddles zurückgegeben 108,7. Es war eine gemischte Tasche für die Absicherung während der Woche. Im Allgemeinen war es am besten, sich nicht zu hecken, außer auf der Anrufseite. Einmal gesicherte Positionen waren die rettende Gnade für die 25-Delta-Call-Wetten und machten einen bedeutenden Verlierer während der Woche zu einem Gewinner. Allerdings war die Wirkung das Gegenteil auf der Put-Seite, drehen eine gewinnende Position, im Durchschnitt, in eine verlierende. Einmal gesicherte 25-Delta-Anrufe hatten eine durchschnittliche Rendite von 18,4, verglichen mit einem Verlust von -79,6 wenn ungesichert. Tägliche Hecken werent als hilfreich, aber arbeitete, um die Verluste zu schneiden, mit einem durchschnittlichen Verlust von -17,2. Einmal gesicherte 25-Delta-Put-Positionen hatten eine negative Rendite von -64,3, verglichen mit einem positiven 23,9, wenn nicht abgesichert. Das ist schlimmer geworden, wenn es täglich abgesichert ist. Der durchschnittliche Verlust für eine tägliche abgesicherte 25-Delta-Put war -94.2. Für ATM Straddles, sobald Hedging hatte wenig Einfluss, einen durchschnittlichen Verlust von -6,6, wenn nicht abgesichert in einen durchschnittlichen Verlust von -6,1 mit einer einzigen Absicherung. Im Durchschnitt war die tägliche Absicherung jedoch ein Fehler. Der durchschnittliche Verlust erweitert sich auf -24,8 mit dieser Strategie. Diskussionen über den Handel mit Rohstoffoptionen, Indexoptionen und Optionen auf Futures. Entdecken Sie neue Gewinnchancen. Steuerliche Überlegungen: § 1256 Verträge Eine nette kurze Aufschreibung über 1256 Verträge Steuerliche Vorteile Wir versuchen normalerweise, einen Artikel zu diesem Thema mindestens einmal während der Steuerjahreszeit zu führen. Ich erkenne, dass nicht jeder die Regeln für die Abschnitte 1256 vertraut ist. Daher, da die Steuerjahreszeit auf uns liegt, dachte ich, dass diese Überprüfung für einige unserer Abonnenten und für Optionen und Futures-Händler im Allgemeinen von Nutzen sein könnte. § 1256 Trades sind alle Futures-Trades sowie Futures-Optionen. Dazu gehören auch Optionsgeschäfte auf kassenbasierten Indizes (OEX und SPX und insbesondere VIX), aber nicht SPY oder QQQ, zum Beispiel für den Basiswert in diesen Fällen ist eine ETF, nicht Bargeld. Ein Abschnitt 1256 Handel wird als 60 langfristige und 40 kurzfristig behandelt, egal ob die Position für eine Minute oder ein Jahr gehalten wurde. Außerdem sollte jeder Abschnitt 1256Vertrag, der am Ende des Jahres gehalten wird, am Jahresende auf den Markt gebracht werden, und der daraus resultierende Gewinn oder Verlust als Gewinn oder Verlust für dieses Jahr ausgewiesen. Diese sollten separat aufgeführt werden und auf Ihrem Zeitplan D als eine Zeile im Kurzzeitabschnitt und eine Zeile im Langzeitabschnitt gemeldet werden. Daher muss man diesen unrealisierten Teil von Jahr zu Jahr behalten, da er im nächsten Jahr umgekehrt werden muss. Für Abonnenten dieses Newsletters fallen einige unserer Trades in die Sektion 1256, vor allem das Sendeverhältnis verbreitet sich mit SampP - oder E-Mini-Futures und einigen der VIXSPY-Hecken (der VIX-Portion, aber nicht der SPY-Teil, wäre ein Abschnitt 1256 Transaktion). Da die Händler, die die SampP-Futures für die Put-Ratio-Spreads anstelle der SPY-Puts verwendet haben, diese günstige Kapitalertragsteuerbeziehung erhalten würden, ist das ein weiterer Grund, das SampP-Put-Verhältnis zu verteilen, das über die SPY-Sätze verteilt wird. Außerhalb der VIX-Trades, glaube ich nicht, dass wir viele, wenn überhaupt Trades, in Cash-basierte Index-Optionen im vergangenen Jahr empfohlen haben, aber wir hatten eine ganze Reihe von Futures-Trades. Sie sollten Ihren Steuerberater über dieses Thema zu konsultieren, denn es gibt einige Interpretationen, was kann oder nicht als Abschnitt 1256 Vertrag zu qualifizieren. Die eigentliche juristische Sprache enthält den Begriff Nicht-Equityoption, der für eine Interpretation offen ist. Hedge-Fonds finden viele bereitwillige Verkäufer in Öl: Kemp - Reuters News 27-Feb-2017 13:59:27 John Kemp ist ein Reuters-Marktanalytiker. Die ausgesprochenen Ansichten sind sein eigener LONDON, 27. Februar (Reuters) - Für jeden Käufer von Futures und Optionen muss es einen Verkäufer geben. Für jede lange Position muss eine entsprechende Short-Position vorhanden sein. Hedge-Fonds und andere Geld-Manager haben eine Rekordzahl von Futures und Optionskontrakte im Zusammenhang mit Brent und WTI gekauft, Wetten, dass die Preise steigen werden. Als Gruppe halten Hedgefonds nun eine Rekord-Netto-Long-Position in Höhe von 951 Millionen Barrel über die drei Brent - und WTI-Verträge (tmsnrt. rs2mm1HeI). Hedge Fonds Long Positionen übertreffen Short-Positionen um ein Rekordverhältnis von 10,3: 1 (tmsnrt. rs2mvnvBA). Mit Hedge-Fonds fast alle langen, muss eine andere Gruppe von Händlern eine entsprechend große Anzahl von Futures und Optionskontrakten verkauft haben, entweder als Hedge - oder Wettpreise werden fallen. Seit September 2009 hat die U. S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine Vier-Wege-Klassifizierung für alle Händler mit berichtspflichtigen Positionen in Rohöl eingesetzt. Trader werden als Produzentin, ein Swap-Händler, ein Geldmanager oder in eine andere Quotenrechnungskategorie eingestuft. Trader mit Positionen weniger als 350.000 Barrel müssen nicht berichten, aber sie zeigen sich als Rest-Quoten-Reporting-Kategorie. Die Einstufung wird auf der Kommissions-Website (quotDisaggregated Verpflichtungen der Händler Bericht: Erläuterungen, CFTC, undated) diskutiert. Wenn ein Händler Markt Aktivitäten überspannen mehr als eine Kategorie, die Kommission macht ein Urteil über ihre vorherrschende Tätigkeit, und alle Trades sind dann in dieser Kategorie klassifiziert. Leider gibt die Kommission nicht bekannt, wie einzelne Händler klassifiziert werden, was eine erhebliche Unsicherheit über die Zusammensetzung der Kategorien verursacht. Zum Beispiel, wenn eine große Ölfirma ihr Inventar absichert und Preisrisikomanagement-Dienstleistungen für Kunden zur Verfügung stellt, wissen wir nicht, ob ihre Trades als Produzentin-Prozessverarbeiter oder als Swap-Händler eingestuft werden. Am 21. Februar hielten Hedgefonds und andere Geldmanager eine Netto-Long-Position in WTI an der New York Mercantile Exchange (NYMEX), die 414 Millionen Barrel entspricht, nach CFTC-Daten. Alle anderen Berichterstattungshändlern hielten auch eine Netto-Long-Position von 173 Millionen Barrel, während die nicht-berichtenden Händler netto um 15 Millionen Barrel lagen. Die entsprechenden Short-Positionen wurden von Produzenten-Klangerzeugern mit einer Netto-Short-Position von 291 Millionen Barrel und Swap-Händlern mit einem Netto von 310 Millionen Barrel gehalten. Da Hedge-Fonds ihre Netto-Long-Positionen in WTI erhöht haben, wurde die Mehrheit der Verträge an sie von Swap-Händlern (tmsnrt. rs2mlWLGN) verkauft. Hedge-Fonds und andere Geldmanager haben ihre Netto-Long-Position in WTI um 254 Millionen Barrel seit Anfang November erhöht. Swap-Händler erhöhten ihre Netto-Short-Position um 202 Millionen Barrel im gleichen Zeitraum (mit dem Gleichgewicht von zusätzlichen Short-Positionen aus Producermerchantprocessorers). Hedge-Fonds-Positionen in WTI sind stärker mit Swap-Händlern korreliert als mit jeder anderen Kategorie von Händlern. Die CFTC definiert Swap-Händler als Anreiz, die sich primär in Swaps für eine Ware beschäftigt und die Futures-Märkte einsetzt, um das mit diesen Swaps-Transaktionen verbundene Risiko zu verwalten oder abzusichern. Nach der Kommission können quotthe Swap-Händler-Kontrahenten spekulative Händler wie Hedgefonds oder traditionelle gewerbliche Kunden sein, die ein Risiko darstellen, das sich aus ihren Geschäften in der physischen Ware ergibt. Swap-Händler fungieren als Market Maker und Intermediäre und können Positionen auf eigene Rechnung übernehmen oder als Vermittler für andere Händler handeln. Swap-Händler (oder ihre Kunden) waren eifrige Verkäufer von Futures und Optionen, die mit WTI verbunden sind, weil als Hedge-Fonds eine Rekordposition angesammelt haben, die die Preise seit Mitte Dezember kaum gestiegen sind. Intercontinental Exchange (ICE) beschäftigt eine ähnliche Vier-Wege-Klassifizierung für Trades in seinem Brent und anderen Rohstoffverträgen in London gelistet. Aber obwohl ICE die gleichen Kriterien verwendet, gibt es keine Garantie, dass einzelne Klassifikationen von ICE und der CFTC gleich sind, weil die CFTC nicht offenbart, wie einzelne Händler kategorisiert werden. Die Positionierung der Händler ist in Brent sehr unterschiedlich, was Unterschiede in der Struktur des Marktes oder Inkonsistenzen in der Klassifikation widerspiegeln kann. Am 21. Februar hielten Hedgefonds und andere Geldmanager eine Netto-Long-Position in ICE Brent Futures und Optionen, die 508 Millionen Barrel entsprechen. Swap-Händler hielten auch eine sehr große Netto-Long-Position in Höhe von 428 Millionen Barrel in Brent, nach den Aufzeichnungen von ICE veröffentlicht, die im Gegensatz zu ihrer großen Short-Position in WTI. In Brent kamen die entsprechenden Short-Positionen alle von Producermerchantprocessorern mit einer Netto-Short-Position von 790 Millionen Barrel (tmsnrt. rs2mvw1jS). Hedge-Fonds haben ihre Netto-Long-Position in Brent seit 241 Millionen Barrel seit 8. November, mit dem größten Teil dieser durch eine Zunahme der Produzentin-Prozessor-Short-Positionen von 193 Millionen Barrel. Swap-Händler haben auch ihre Netto-Long-Position in Brent von 66 Millionen Barrel seit Anfang November, aber dies hat nur einen kleinen Teil der Hedge-Fonds Long-Positionen geliefert. Trotz der Unterschiede zwischen den Verpflichtungen der Händler in den beiden Märkten haben Hedgefonds-Käufer von Brent viele bereitwillige Verkäufer gefunden, wobei sich die Preise in den letzten zwei Monaten kaum ändern. Es ist nicht viel über die Identität und Motivation der Leerverkäufer bekannt, außer denen, die bereit waren, eine große Anzahl von zusätzlichen Futures und Optionskontrakten bei Brent - und WTI-Preisen knapp über 50 pro Barrel zu verkaufen. Einige von ihnen, vor allem in WTI, sind wahrscheinlich U. S. Schiefer Ölproduzenten scharf, ihre Produktion für 2017 und 2018 abzusichern und sperren Einnahmen in Fall Preise wieder sinken. Manche könnten die Vorräte abbilden, obwohl in der Theorie die Nachfrage nach Inventar-Hedging abnehmen sollte, da Rohbestände fallen. Manche könnten mit einem bärigeren Blick auf die Aussichten für den Ölpreis sein, als Hedge-Fonds-Manager und bereit, die andere Seite des Handels zu nehmen. Und manche könnten einfach einen Markt für ihre Hedge-Fonds-Kunden machen, indem sie bereit sind, Futures und Optionen zu ihnen auf Anfrage zu verkaufen. Während wir sehr wenig über die Identität der Shorts wissen, könnten ihre Motivationen entscheidend sein, denn irgendwann wollen die Hedgefonds Gewinne erzielen und einige ihrer Rekord-Long-Position liquidieren. Zu diesem Zeitpunkt wird die Bereitschaft der Kurzverkäufer, diese Futures und Optionen zurückzukaufen, einen großen Unterschied machen, wie diese Liquidation auftritt. In den letzten zwei Monaten gab es einen guten Zwei-Wege-Markt, der die Preise in einer engen Strecke trotz einer Vielzahl von Futures und Optionen, die die Hände wechseln, gehalten hat. Die kritische Frage ist, ob diese Liquidität in den kommenden Monaten hoch bleiben oder verdampfen wird, was zu einer Spike in den Preisen oder zu einem starken Rückgang führen könnte, wenn einige der Trades geschlossen sind. (Bearbeiten von David Evans) Senior Market Analyst Reuters Twitter: JKempEnergy Telefon: 44 7789 483 325 Empfohlene Lesung auf Energie 30 South Colonnade Canary Wharf LONDON E14 5EP VEREINIGTES KÖNIGREICHWy Option Millionaires 1. Ein komplettes Team von Rock-Star Trading Experts Vs. A One Hit Wonder Das Führungsteam bei OM hat über 100 Jahre kumulative Handelserfahrung, alle mit bewährten Erfolgsbilanzen. 2. Die besten Stock Optionen Chatroom auf Planet Erde. Periode. Sind Sie auf der Suche nach umsetzbaren Handelsideen in Echtzeit während der Marktstunden Dann müssen Sie wirklich die Kraft unseres Live-Chats erleben. 3. Eine echte Optionen Trading Education Vs. 1 oder 2 Monatliche E-Mail-Benachrichtigungen Wurde keine albernen E-Mail-Benachrichtigungen verkauft. Hier schaffen wir bessere Aktienoptionen. Wenn du in das bist, dann ist das der richtige Ort für dich. 4. 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