Optionen Trading-Strategien Verständnis Position Delta. Figure 2 Hypothetische SP 500 lange Call-Optionen. An dieser Stelle können Sie sich fragen, was diese Delta-Werte sagen, dass Sie das folgende Beispiel verwenden, um das Konzept des einfachen Deltas und die Bedeutung dieser zu illustrieren Werte Wenn eine SP 500-Call-Option ein Delta von 0 5 für eine Near - oder at-the-money-Option hat, würde eine Einpunktbewegung, die 250 des zugrunde liegenden Futures-Kontraktes wert ist, eine 0 5 oder 50 Veränderung im Wert von 125 im Preis der Call-Option Ein Delta-Wert von 0 5, daher sagt Ihnen, dass für jede 250 Wertänderung der zugrunde liegenden Futures die Option im Wert um ca. 125 ändert. Wenn Sie lange diese Call-Option und die SP 500 Futures nach oben verschoben haben Um einen Punkt, würde Ihre Call-Option etwa 125 im Wert zu gewinnen, vorausgesetzt, keine anderen Variablen ändern in der kurzen Lauf Wir sagen etwa, weil als die zugrunde liegenden bewegt, Delta wird sich auch ändern. Be bewusst, dass, wie die Option weiter in das Geld, Delta appro Schmerzen 1 00 bei einem Anruf und 1 00 auf einem Posten An diesen Extremen gibt es eine nahe oder tatsächliche Eins-zu-eins-Beziehung zwischen Änderungen des Kurses der zugrunde liegenden und nachfolgenden Änderungen des Optionspreises In der Tat, bei Delta-Werten von 1 00 und 1 00, die Option spiegelt die zugrunde liegenden in Bezug auf Preisänderungen. Beachten Sie auch, dass dieses einfache Beispiel nimmt keine Änderung in anderen Variablen wie die folgenden. Delta neigt dazu, zu erhöhen, wie Sie näher an den Ablauf für nahe oder an der - Money Optionen. Delta ist nicht eine Konstante, ein Konzept im Zusammenhang mit Gamma eine weitere Risikomessung, die ein Maß für die Rate der Änderung der Delta bei einer Bewegung durch die zugrunde liegenden. Delta ist abhängig von Änderungen bei Änderungen der impliziten Volatilität. Long Vs Kurze Optionen und Delta Als Übergang in das Blick auf Position Delta, lasst man zunächst sehen, wie kurze und lange Positionen das Bild etwas ändern Zuerst sagen die negativen und positiven Zeichen für Werte von Delta, die oben erwähnt werden, nicht die ganze Geschichte Wie in Abbildung gezeigt 3 sein Niedrig, wenn du lange ein Anruf hast oder ein Put das ist, hast du sie gekauft, um diese Positionen zu öffnen, dann wird die Put Delta negativ und die Call Delta positiv aber unsere aktuelle Position bestimmt das Delta der Option, wie es in erscheint Unser Portfolio Beachten Sie, wie die Zeichen für kurze Put und Short Call umgekehrt sind. Figure 3 Delta-Zeichen für lange und kurze Optionen. Das Delta-Zeichen in Ihrem Portfolio für diese Position wird positiv sein, nicht negativ Dies ist, weil der Wert der Position erhöht wird Wenn das zugrunde liegende erhöht, wenn man kurz eine Rufposition ist, wird man sehen, dass das Zeichen umgekehrt ist. Der Kurzruf erlangt nun ein negatives Delta, was bedeutet, dass, wenn der Basiswert steigt, die kurze Rufposition Wert verlieren wird. Dieses Konzept führt uns In Position Delta Viele der Feinheiten, die an Handelsoptionen beteiligt sind, werden minimiert oder eliminiert, wenn sie synthetische Optionen handeln Um mehr zu erfahren, check out Synthetische Optionen bieten echte Vorteile. Position Delta Position delta kann unde sein Hielt unter Bezugnahme auf die Idee eines Hedge-Verhältnisses Im Wesentlichen ist Delta ein Hedge-Verhältnis, weil es uns sagt, wie viele Optionskontrakte benötigt werden, um eine Long - oder Short-Position im Underlying zu sichern. Zum Beispiel, wenn eine at-the-money Call-Option Hat einen Delta-Wert von ca. 0 5 - was bedeutet, dass es eine 50 Chance gibt, dass die Option in das Geld enden wird und eine 50 Chance, dass es aus dem Geld enden wird - dann sagt uns dieses Delta, dass es zwei an der - Geld-Call-Optionen zur Absicherung eines kurzen Kontrakts des Basiswertes Mit anderen Worten: Du brauchst zwei Long-Call-Optionen zur Absicherung eines kurzen Futures-Kontrakts Zwei Long Call-Optionen x Delta von 0 5 Position Delta von 1 0, was einer kurzen Futures-Position entspricht Dass ein Ein-Punkt-Anstieg in der SP 500 Futures ein Verlust von 250, die Sie kurz sind, wird durch einen Ein-Punkt 2 x 125 250 Gewinn im Wert der beiden langen Call-Optionen versetzt werden In diesem Beispiel würden wir sagen, dass Wir sind position-delta neutral. By ändern das Verhältnis von Anrufen zu Anzahl der Positionen In der zugrunde liegenden, können wir diese Position delta entweder positiv oder negativ drehen. Zum Beispiel, wenn wir bullisch sind, könnten wir einen weiteren langen Anruf hinzufügen, also sind wir jetzt Delta-positiv, weil unsere Gesamtstrategie gesetzt wird, um zu gewinnen, wenn die Futures steigen würden Drei lange Anrufe mit Delta von jeweils 0 5, was bedeutet, dass wir eine Netto-Long-Position delta um 0 5 haben. Auf der anderen Seite, wenn wir bärisch sind, könnten wir unsere langen Anrufe auf nur einen reduzieren, was wir uns jetzt kurz machen würden Position Delta Dies bedeutet, dass wir Netto kurz die Futures von -0 5 Sobald Sie mit diesen oben genannten Konzepte bequem sind, können Sie die Vorteile der fortgeschrittenen Handelsstrategien Erfahren Sie mehr in Capturing Profits mit Position-Delta Neutral Trading. The Bottom Line zu interpretieren Position Delta-Werte, müssen Sie zuerst verstehen, das Konzept der einfachen Delta-Risikofaktor und seine Beziehung zu langen und kurzen Positionen Mit diesen Grundlagen an Ort und Stelle können Sie beginnen, Position Delta verwenden, um zu messen, wie net-long oder net-short die unter Liegen Sie bei der Berücksichtigung Ihrer gesamten Portfolio von Optionen und Futures Denken Sie daran, gibt es ein Risiko des Verlustes in Trading-Optionen und Futures, also nur Handel mit Risikokapital. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter geschaffen Das Zweite Liberty Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden Der US-Kongress verabschiedete 1933 als Bankgesetz, das Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf irgendeinen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US Bureau of Labor. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für Die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Delta Neutral Optionen Strategies. Delta neutrale Strategien sind Optionen str Ategies, die entworfen sind, um Positionen zu schaffen, die wahrscheinlich von kleinen Bewegungen im Preis einer Sicherheit betroffen sein werden. Dies wird erreicht, indem sichergestellt wird, dass der gesamte Delta-Wert einer Position so nahe an Null ist wie möglich. Delta-Wert ist einer der Griechen, die beeinflussen, wie der Preis einer Option ändert Wir berühren die Grundlagen dieses Wertes unten, aber wir würden dringend empfehlen, dass Sie die Seite auf Optionen Delta lesen, wenn Sie nicht bereits vertraut mit, wie es funktioniert. Strategien, die die Schaffung eines Deltas beinhalten Neutrale Position werden typischerweise für eines von drei Hauptzwecken verwendet. Sie können verwendet werden, um von Zeitverfall oder von Volatilität zu profitieren, oder sie können verwendet werden, um eine bestehende Position zu sichern und sie vor kleinen Preisbewegungen zu schützen. Auf dieser Seite erklären wir sie in ihnen Mehr Details und geben Sie weitere Informationen darüber, wie genau, wie sie verwendet werden können. Basics of Delta Delta Neutrale Werte. Profiting von Time Decay. Profiting von Volatility. Section Inhalt Quick Links. Empfohlenen Optionen Br Okers. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Read Review Besuchen Sie Broker. Basics of Delta Values Delta Neutral Positionen. Der Delta Wert einer Option ist ein Maß dafür, wie viel der Preis von Eine Option wird sich ändern, wenn der Preis der zugrunde liegenden Sicherheitsänderungen z. B. eine Option mit einem Delta-Wert von 1 im Preis um 1 für jede 1 Erhöhung des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers erhöht wird. Es wird auch im Preis um 1 für jeden abnehmen 1 Abnahme des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers. Wenn der Delta-Wert 0 5 war, würde der Preis 50 für jeden 1 Umzug im Preis der zugrunde liegenden Sicherheit verschieben Delta-Wert ist eher theoretisch als eine exakte Wissenschaft, aber die entsprechenden Kursbewegungen Sind in der Praxis relativ genau. Eine Option s Delta Wert kann auch negativ sein, was bedeutet, dass sich der Preis umgekehrt in Bezug auf den Preis der zugrunde liegenden Sicherheit bewegen wird. Eine Option mit einem Delta-Wert von -1 wird beispielsweise abnehmen Im Preis um 1 für jeden 1 Anstieg des Preises des zugrunde liegenden Wertpapiers. Der Delta-Wert von Anrufen ist immer positiv irgendwo zwischen 0 und 1 und mit stet es immer negativ irgendwo zwischen 0 und -1 Aktien haben effektiv einen Delta-Wert von 1.Sie können die Delta-Werte von Optionen und oder Beständen kombinieren, die eine Gesamtposition bilden, um einen totalen Delta-Wert dieser Position zu erhalten. Wenn du zum Beispiel 100 Anrufe mit einem Delta-Wert von 5 besaßst, dann ist der gesamte Delta-Wert von ihnen Wäre 50 Für jede 1 Erhöhung des Preises der zugrunde liegenden Sicherheit würde der Gesamtpreis Ihrer Optionen um 50 erhöhen. Wir sollten darauf hinweisen, dass beim Schreiben von Optionen der Delta-Wert effektiv umgekehrt wird. Wenn Sie also 100 Anrufe mit einem Delta geschrieben haben Wert von 0 5, dann wäre der Gesamt-Delta-Wert -50 Gleichermaßen, wenn Sie 100 Put-Optionen mit einem Delta-Wert von -0 5 geschrieben haben, dann wäre der Gesamt-Delta-Wert 50 Die gleichen Regeln gelten, wenn Sie kurz verkaufen Lager Der Delta-Wert Einer kurzen Lagerposition wäre -1 Für jede Aktie kurz verkauft. Wenn der Gesamt-Delta-Wert einer Position ist 0 oder sehr nahe daran, dann ist dies eine Delta-neutrale Position Also, wenn Sie 200 Puts mit einem Wert von -0 5 Gesamt-Wert -100 und besessen 100 Aktien besessen Des zugrunde liegenden Aktienwertes 100, dann würden Sie eine Delta-Neutralstellung halten. Sie sollten sich bewusst sein, dass sich der Delta-Wert einer Optionsposition ändern kann, wenn sich der Kurs eines zugrunde liegenden Wertes ändert, da die Optionen weiter in das Geld gelangen, deren Delta-Wert Bewegt sich weiter weg von null, dh in Anrufen wird es sich in Richtung 1 bewegen und in platziert wird es in Richtung -1 gehen. Wenn die Optionen aus dem Geld herauskommen, bewegt sich ihr Delta-Wert weiter in Richtung Null. Folglich wird eine neutrale Neutralstellung zwangsläufig neutral bleiben Wenn der Preis der zugrunde liegenden Sicherheit zu einem großen Grad bewegt. Profiting von Time Decay. Die Auswirkungen der Zeitverfall sind ein negatives, wenn Sie Optionen besitzen, weil ihre extrinsischen Wert wird abnehmen, wie das Ablaufdatum näher kommt Dies kann potenziell erodieren E irgendwelche Gewinne, die Sie aus dem intrinsischen Wert erhöhen Aber wenn Sie schreiben sie Zeitverfall wird ein positives, weil die Verringerung der extrinsischen Wert ist eine gute Sache. Mit dem Schreiben von Optionen, um eine Delta-neutrale Position zu schaffen, können Sie von den Effekten profitieren Von Zeitverfall und nicht verlieren anymoney von kleinen Preisbewegungen in der zugrunde liegenden Sicherheit. Der einfachste Weg, um eine solche Position zu schaffen, um von Zeitverfall zu profitieren, ist, bei den Geldanrufen zu schreiben und eine gleiche Anzahl von an den Geldsätzen auf der Grundlage derselben zu schreiben Sicherheit Der Delta-Wert bei den Geldanrufen wird in der Regel etwa 0 5 sein, und für das Geld setzt es wird in der Regel um -0 5 Let s Blick auf, wie dies könnte mit einem Beispiel machen X-Aktie ist Handel bei 50.At der Geld ruft Streik 50, Delta-Wert 0 5 auf Unternehmen X Aktie Handel bei 2.At das Geld setzt Streik 50, Delta-Wert -0 5 auf Company X Aktie sind auch Handel bei 2.Sie schreiben einen Anruf Vertrag und ein Satz Vertrag Jeder Vertrag enthält 100 Optionen, so dass Sie Erhalten einen Netto-Guthaben von 400 Der Delta-Wert der Position ist neutral. Wenn sich der Preis der Gesellschaft X Aktie nicht um die Zeit verschoben hat, als diese Verträge abgelaufen sind, dann wären die Verträge wertlos und Sie würden die 400 Kredit als Gewinn behalten Auch wenn der Preis sich in beide Richtungen etwas bewegt hat und eine Haftung für Sie auf einen Satz von Verträgen geschaffen hat, werden Sie immer noch einen Gesamtgewinn zurückgeben. Allerdings gibt es das Risiko des Verlustes, wenn die zugrunde liegende Sicherheit im Preis deutlich beeinträchtigt wird Richtung Wenn dies geschehen ist, könnte eine Reihe von Verträgen zugewiesen werden und Sie könnten am Ende mit einer Haftung größer als die Netto-Guthaben erhalten. Es gibt ein klares Risiko in die Verwendung einer Strategie wie diese, aber Sie können immer schließen Sie die Position früh, wenn Es sieht aus, der Preis der Sicherheit wird zu erhöhen oder zu senken erheblich Es ist eine gute Strategie zu verwenden, wenn Sie zuversichtlich, dass eine Sicherheit wird nicht viel bewegen in Preis. Profiting von Volatility. Volatility ist ein wichtiges facto R im Optionshandel zu betrachten, weil die Preise der Optionen direkt von ihr betroffen sind Eine Sicherheit mit einer höheren Volatilität hat entweder große Preisschwankungen oder wird erwartet, und Optionen, die auf einer Sicherheit mit einer hohen Volatilität basieren, werden in der Regel teurer sein Diejenigen, die auf einer Sicherheit mit geringer Volatilität basieren, sind in der Regel billiger. Ein guter Weg, um potenziell von Volatilität profitieren ist es, eine Delta-neutrale Position auf eine Sicherheit, die Sie glauben, wird wahrscheinlich in der Volatilität zu erhöhen Der einfachste Weg, dies zu tun ist, um zu kaufen Das Geld ruft diese Sicherheit an und kaufe eine gleiche Menge an dem Geld, das wir haben, haben wir ein Beispiel gegeben, um zu zeigen, wie dies funktionieren könnte. X-Aktie wird bei 50 gehandelt. Bei den Geldanrufen Streik 50, Delta-Wert 0 5 auf Company X-Aktie sind Handel bei 2.At das Geld setzt Streik 50, Delta-Wert -0 5 auf Company X-Aktie sind auch Handel bei 2.You kaufen einen Anruf Vertrag und ein Satz Vertrag Jeder Vertrag enthält 100 Optionen, so dass Ihre Gesamtkosten ist 400 Der Delta-Wert von Die Position ist neutral. This Strategie erfordert eine Vor-Ort-Investition, und Sie stehen, um diese Investition zu verlieren, wenn die Verträge gekauft verlaufen wertlos Aber Sie stehen auch, um einige Gewinne zu machen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit in eine Periode der Volatilität. Sollte die zugrunde liegende Sicherheit bewegen Drastisch im Preis, dann werden Sie einen Gewinn machen, unabhängig davon, welche Art und Weise es bewegt Wenn es geht erheblich, dann werden Sie Geld von Ihren Anrufen Wenn es geht erheblich, dann werden Sie Geld von Ihrem puts. It s auch möglich, dass Sie könnten einen Gewinn erzielen, auch wenn sich die Sicherheit nicht im Preis bewegen Wenn es eine Erwartung auf dem Markt gibt, dass die Sicherheit eine große Preisänderung erleiden könnte, dann würde dies zu einer höheren impliziten Volatilität führen und könnte den Preis der Anrufe und die setzt Sie besitzen. Bei der Erhöhung der Volatilität hat eine größere positive Wirkung als die negative Wirkung der Zeit verfall, könnten Sie verkaufen Ihre Optionen für einen Gewinn Solch ein Szenario isn t sehr likel Y, und die Gewinne wäre nicht riesig, aber es könnte passieren. Die beste Zeit, um eine Strategie wie diese ist, wenn Sie sind zuversichtlich, ein großer Preis bewegen in der zugrunde liegenden Sicherheit, aber sind nicht sicher, in welche Richtung Das Potenzial für Profit ist im Wesentlichen unbegrenzt, denn je größer der Umzug ist, desto mehr werden Sie profitieren. Optionen können sehr nützlich sein, um Aktienpositionen abzusichern und gegen eine unerwartete Preisbewegung zu schützen Delta-neutrale Absicherung ist eine sehr beliebte Methode für Händler, die eine lange Lagerposition halten, die sie haben Wollen langfristig offen bleiben, aber dass sie sich um einen kurzfristigen Rückgang des Preises handelt. Das Grundkonzept der Delta-Neutral-Hedging ist, dass Sie eine Delta-Neutralstellung schaffen, indem Sie doppelt so viele an dem Geld kaufen, die Sie als Bestände anbieten Eigenen Sie sind effektiv gegen Verluste versichert, sollte der Preis der Aktie fallen, aber es kann immer noch profitieren, wenn es weiter steigt. Lassen Sie sagen, Sie besaßen 100 Aktien in Company X Aktie, die bei 50 handeln Sie denken, dieDer Preis wird langfristig steigen, aber Sie sind besorgt, dass es kurzfristig fallen kann. Der Gesamtdelta-Wert Ihrer 100 Aktien beträgt 100, also um es in eine neutrale Delta-Position zu bringen, benötigen Sie eine entsprechende Position mit einem Wert von -100.Dies könnte durch den Kauf von 200 bei den Geld-Put-Optionen erreicht werden, jeder mit einem Delta-Wert von -0 5 Wenn die Aktie im Preis fallen sollte, dann werden die Renditen aus dem Putze diese Verluste abdecken Wenn die Aktie im Preis steigen sollte, Put wird sich aus dem Geld bewegen und du wirst auch weiterhin von diesem Aufstieg profitieren Es gibt natürlich einen Kosten, der mit dieser Absicherungsstrategie verbunden ist, und das ist die Kosten für den Kauf der Puts Dies ist eine relativ kleine Kosten, aber für die Schutz angeboten. Copyright 2017 - All Right Reserved.10 Optionen Strategien To Know. Too oft, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand Aber Händler können lear N, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und dich in die richtige Richtung zu stellen Springe in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rückkehr Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Vorteile der Flexibilität und volle Macht der Optionen als Trading Vehicle In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und Sie in die richtige Richtung zu stellen.1 Covered Call. Aside aus dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einem Basic Abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben oder verkaufen. Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein Rufen die Call-Option Anleger werden diese Position oft nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und durch den Erhalt der Call Prämie zusätzliche Gewinne erwirtschaften oder gegen einen möglichen Rückgang des Basiswerts schützen wollen S Wert Für mehr Einblick, lesen Covered Call Strategien für einen fallenden Markt.2 Verheiratete Put. In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft oder derzeit besitzt ein bestimmtes Vermögen wie Aktien, kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine gleichwertige Anzahl von Aktien Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Preis des Vermögenswertes sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie fungiert im Wesentlichen wie eine Versicherungspolice und stellt eine Etage dar, wenn der Vermögenswert den Preis drastisch anstößt Strategie, siehe Verheiratet Setzt eine schützende Beziehung.3 Bull Call Spread. In einem Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen opti Ons zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen zu einem höheren Ausübungspreis Beide Call-Optionen haben den gleichen Auslaufmonat und zugrunde liegenden Vermögenswert Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg in Der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes Um mehr zu erfahren, lesen Sie vertikale Bull und Bär Credit Spreads.4 Bär Put Spread. Die Bären setzen Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Call Spread In dieser Strategie wird der Investor gleichzeitig Put-Optionen kaufen Zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkauft die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Bear Put Spreads A Roaring Alternative zu Short Selling.5 Schutzkragen Y wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben einer Out-of-the-money-Call-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen zugrunde liegenden Vermögenswert wie Aktien Diese Strategie wird oft von Investoren nach einer langen verwendet Position in einer Aktie hat erhebliche Gewinne erlebt Auf diese Weise können Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Don t Vergessen Sie Ihren Schutzkragen und wie ein Schutzkragen Works.6 Lange Straddle. A lange Straddle Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögenswert und Ablaufdatum gleichzeitig Ein Investor wird oft diese Strategie verwenden, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes wird sich deutlich bewegen, ist aber unsicher Von welcher Richtung der Umzug wird Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten für beide Optionskontrakte beschränkt ist. Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz To Market Neutral.7 Long Strangle. In einer langen erwürgenden Optionsstrategie kauft der Investor einen Anruf und setzt Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen Der Put-Streik-Preis wird typischerweise unter dem Ausübungspreis des Anrufs liegen Option, und beide Optionen werden aus dem Geld Ein Investor, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenswert Preis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, welche Richtung die Bewegung nehmen wird. Verluste sind auf die Kosten beider Optionen erwürgt In der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit Mit Strangles.8 Butterfly Spread. All die Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge In erforderlich Eine Butterfly-Spread-Optionsstrategie, ein Investor kombiniert sowohl eine Stier-Spread-Strategie und eine Bären-Spread-Strategie, und verwenden Sie drei verschiedene Streik-Preise Zum Beispiel, eine Art von Bu Tterfly-Spread beinhaltet den Kauf eines Call-Put-Option auf den niedrigsten höchsten Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call-Put-Optionen zu einem höheren niedrigeren Streik-Preis, und dann eine letzte Call-Put-Option zu einem noch höheren niedrigeren Streik-Preis Für mehr auf dieser Strategie, lesen Sie die Einstellung Profit-Fallen mit Butterfly-Spreads.9 Iron Condor. Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit erfordert Zu lernen, und üben zu meistern Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor Sollten Sie Flock To Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst riskant mit dem Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Die endgültige Option Strategie wir Wird hier zeigen, ist der eiserne Schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines St Rangle Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet diese Strategie unterscheidet sich, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu einem oder anderen Gewinn und Verlust sind beide in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Streik-Preisen der Optionen verwendet Investoren werden oft aus - of-the-money Optionen in der Bemühung, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos Um diese Strategie mehr zu verstehen, lesen Sie, was ist eine Iron Butterfly Option Strategy. Related Artikel. Die maximale Menge an Geldern der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde erstellt unter Das Zweite Liberty Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut die Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden Der US-Kongress verabschiedete sich 1933 als Bankgesetz, das die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen. Nichts Lohnsumme bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe Ivate Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das U S Bureau of Labor. Währungsabkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.
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