Strategien, um Volatilität effektiv mit VIX. Chicago Board Optionen Exchange Markt Volatilität Index, besser bekannt als VIX bietet Händler und Investoren eine Vogelperspektive von Echtzeit-Gier und Angst Ebenen, während die Bereitstellung einer Momentaufnahme der Markt s Erwartungen für Volatilität in Die nächsten 30 Handelstage CBOE eingeführt VIX im Jahr 1993, erweitert seine Definition 10 Jahre später, und fügte einen Futures-Kontrakt im Jahr 2004 Für mehr, lesen Sie die Finanzmärkte Wenn Angst und Gier Übernahme. Volatility-basierte Wertpapiere eingeführt in 2009 und 2011 haben bewiesen Enorm populär bei der Handelsgemeinschaft, sowohl für Hedging - als auch für Richtungsspiele. Der Kauf und Verkauf dieser Instrumente hat sich entscheidend auf das Funktionieren des ursprünglichen Indexes ausgewirkt, der sich von einem Nachlauf in einen führenden Indikator verwandelt hat Sollte eine echte Zeit VIX auf ihren Marktbildschirmen zu jeder Zeit, Vergleich der Indikator s Trend mit Preis-Aktion auf die beliebtesten Index-Futures contra Cts Konvergenz-Divergenz-Beziehungen zwischen diesen Instrumenten generieren Reihe von Erwartungen, die in der Handelsplanung und Risikomanagement helfen, um mehr zu erfahren, siehe Lesen Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse Diese Erwartungen gehören. Rising VIX steigenden SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Divergenz, dass Prognostiziert schrumpfende Risikoappetit und ein hohes Risiko für eine Abwärtsumkehrung. Rising VIX fallen SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bearish Konvergenz, die die Chancen für einen Downside Trend Tag erhöht. Falling VIX fallen SP 500 und Nasdaq 100 Index Futures bullish Divergenz, die wachsende Risiko voraussagt Appetit und hohes Potenzial für eine Aufwärtsumkehr. Falling VIX steigende SP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures bullish Konvergenz, die die Chancen für einen Aufwärtstrend Tag erhöht. Divergent Action zwischen SP 500 und Nasdaq 100 Index-Futures senkt prädiktive Zuverlässigkeit, oft nach Whipsaws Verwirrung und Reichweite - gebundenen Bedingungen. Die VIX-Tageskarte sieht eher wie ein Elektrokardi aus Ogram als eine Preisanzeige, die vertikale Spikes erzeugt, die Perioden von hohem Stress widerspiegeln, die durch ökonomische, politische oder umweltbezogene Katalysatoren verursacht werden. Es ist am besten, absolute Werte zu beobachten, wenn man versucht, diese gezackten Muster zu interpretieren und nach Umkehrungen um große runde Zahlen zu suchen, wie 20, 30 oder 40 und in der Nähe von früheren Peaks Achten Sie auch auf Wechselwirkungen zwischen dem Indikator und den 50- und 200-Tage-EMAs mit jenen Ebenen, die als Unterstützung oder Widerstand fungieren. Für die relevante Lesung siehe Momentum Trading With Discipline. VIX setzt sich in einen langsamen, aber vorhersagbaren Trend ein Aktion zwischen den periodischen Stressoren, mit Preisniveaus, die sich im Laufe der Zeit langsam abschwächen oder abschalten. Sie können diese Übergänge eindeutig auf einem monatlichen VIX-Diagramm sehen, das die 20-monatige SMA ohne Preis anzeigt. Beachten Sie, wie sich der gleitende Durchschnitt in der Nähe von 33 während des Jahres 2008-09 erreichte Bärenmarkt, obwohl der Indikator bis zu 90 gedrängt hat. Während diese langfristigen Trends t-Unterstützung bei der kurzfristigen Handelsvorbereitung gewannen, sind sie immens nützlich im Markt-Timing Strategien, vor allem in Positionen, die mindestens 6 bis 12 Monate dauern Um mehr zu erfahren, lesen Sie, wie man einen beweglichen Durchschnitt verwenden, um Aktien zu kaufen. Kurzfristige Händler können VIX-Lärmpegel senken und die Intraday-Interpretation mit einem 10-bar SMA auflegen Des 15-Minuten-Indikators Beachten Sie, wie sich der gleitende Durchschnitt in einem glatten Wellenmuster höher und tiefer abnimmt, was die Wahrscheinlichkeit für falsche Signale verringert. Es ist Zeit, die Positionierung neu zu bewerten, wenn der gleitende Durchschnitt die Richtung ändert, weil er die Umkehrungen sowie die Fertigstellung der Preisschwankungen voraussetzt Beide Richtungen Die Preislinie kann auch als Auslösemechanismus verwendet werden, wenn sie über oder unter den gleitenden Durchschnitt übergeht. VIX-Futures bieten die reinste Exposition gegenüber den Indikatoren s ups und downs, aber Equity-Derivate haben eine starke Folge mit dem Einzelhandel Handel Menge in In den letzten Jahren Diese Exchange Traded Products ETPs nutzen komplexe Berechnungen, die mehrere Monate VIX-Futures in kurz - und mittelfristige Erwartungen überlagern. Große Volatilitätsfonds beinhalten. SP 500 VIX Kurzfristige Futures ETN VXX. SP 500 VIX Mid-Term Futures ETN VXZ. VIX Kurzfristige Futures ETF VIXY. VIX Mid-Term Futures ETF VIXM. Die Sicherung dieser Wertpapiere für kurzfristige Gewinne kann eine frustrierende Erfahrung sein, weil Sie enthalten eine strukturelle Vorspannung, die einen ständigen Rückzug auf verfallende Futures-Prämien erzwingt. Dieser Contango kann in volatilen Märkten Gewinne auslöschen, wodurch die Sicherheit den zugrunde liegenden Indikator deutlich unterschätzt. Dadurch werden diese Instrumente am besten in längerfristigen Strategien als Absicherungsinstrument eingesetzt , Oder in Kombination mit Schutzoptionen spielt Für mehr zu diesem Thema siehe 4 Möglichkeiten zum Handel Die VIX. Die VIX-Indikator in den 1990er Jahren erstellt hat eine Vielzahl von Derivaten produziert, die es Händlern und Investoren ermöglicht, Risiken durch stressige Marktbedingungen zu verwalten. Wählen von Optionen auf VIX für Dummies. Writing Artikel über verschiedene Optionsstrategien erfordert ein breites Wissen, wie Optionen funktionieren und Volatilität ist eine der Hauptkomponenten Also lese ich gerade Über jeden Artikel, den ich auf dem VIX kann, um so viele Informationen zu sammeln, wie ich kann, um besser zu verstehen, wie das funktioniert. Mit Ausnahme eines neuen Artikels habe ich vermieden, viel über die VIX zu schreiben. Der Grund ist einfach, es gibt so viele Autoren auf Seeking Alpha, die ein viel tieferes Wissen haben als ich Bill Luby, zum Beispiel. VIX Optionen sind seltsam, wenn im Vergleich zu Aktienoptionen Sie beinhalten Nah - und Langzeit-Futures, ungewöhnliche Abrechnungspreise, sind Bargeld abgewickelt und erleben contango und Backwardation, nur um zu nennen Ein paar Dies macht Handel VIX-Optionen scheinen eine Strategie am besten links an die pros. On der anderen Hand, man muss nicht wissen, wie man eine Uhr machen, um Zeit zu erzählen In diesem Sinne, ich denke, es gibt einige sehr interessante Strategien Das kann ohne VIX-Optionen in winzige Stücke zerlegt werden, die ich gezielt aus Derivaten von VIX wie VXX, XXV, VIXY und anderen verlässt. Also, für alle, die du wachstumst, entschuldige ich mich, aber für Zeitzähler gehts weiter Ich kann t Ermutige jedermann zu versuchen und mit den Profis als Trading-Strategie zu konkurrieren, aber es gibt sicherlich mehrere Strategien mit VIX-Optionen, die eingesetzt werden können, um ein Portfolio zu ergänzen. Zuerst muss man erkennen, dass, obwohl VIX in der Regel geht auf einem Markt steigen und up Auf einem Markt fallen, es folgt nicht immer diesem Muster Ungeachtet dieser und der Tatsache, dass nur sehr wenige im Voraus vorhersagen können, wenn der Markt, geschweige denn VIX, nach oben oder unten geht, kann man eine Strategie auf der Grundlage der Annahme, dass VIX, Wird sich umgekehrt auf den Markt zu bewegen. Unsere Methode detailliert in meinem früheren Artikel, verknüpft oben, beteiligt verkaufen nahe Begriff nackte PUTS, wenn die VIX erreicht einige Ebene, speziell 15 oder unten Wenn die VIX stieg, dann haben Sie eine kleine Versicherung gesammelt, und wenn VIX Fiel unter den Streik 15, einfach nach vorne rollen Wenn VIX niemals 15 überschreitet, kannst du ein wenig je nach Prämien verloren haben, aber wenn VIX schließlich 15 praktisch eine Garantie übersteigt, angesichts der Umgebung, dann wirst du Colle haben Auf Ihre Versicherung Ich empfehle noch zu verdoppeln, wenn VIX sinkt so niedrig wie 13.VIX ist jetzt Handel bei 15 56, also ob das so attraktiv ist jetzt hängt von Ihrem Wunsch nach Versicherung. Sie nur verkaufen nackte PUTS auf VIX, wenn VIX Ist etwas höher und zeigt Anzeichen von Contango, eine Kalenderspanne kann effektiv sein Der beste Weg, dies zu bemerken, ist, wenn die Prämien auf PUTS sind sehr nah, auch wenn das Auslauf erhöht Zum Beispiel, sowohl die Januar 2013 und Februar 2013 16 Streik PUT haben Ein Gebot fragen von 1 05 1 15 Diese Entzerrung doesn t existieren mit normalen Optionen, aber wie ich schon sagte, VIX Optionen sind seltsam Wenn dies geschieht, schaue ich, um die 16. Januar Streik PUT für einen Kredit von 1 05 zu verkaufen, und kaufen Sie den Februar 16 Streik PUT für eine Belastung von 1 15 Gesamtkosten ist eine Belastung von 10 Cent. So wenn VIX steigt über 16, die 16. Januar Prämie Prämie von 1 05 ist voll verdient Wenn der Februar-Streik ist mehr als 10 Cent wert, Gewinn folgt, wenn nicht VIX geht Weg, Weg, Weg nach oben, Gewinn ist ein sehr wahrscheinliches Ergebnis. Unter der othe R Hand, wenn VIX fällt, können Sie auch Gewinn zeigen Der 16. Januar Streik müsste unter 15 fallen, bevor der Januar kurz PUT zeigt Verlust Wenn es fiel, sagen 14, diese Option würde etwa 1 verlieren, aber Sie haben den Februar lang PUT Zuerst war es wert 1 15, und du würdest erwarten, dass es mindestens 2 auf dem VIX-Drop ist. Bei einer normalen Option könntest du erwarten, dass die Februar-Option im Wert steigt, aber wegen der VIX-Option Strangeness kann das nicht halten True Die meiste Zeit ist das Ergebnis Profit, aber keine Garantien. Aber ich kümmere mich nicht, denn auch wenn es einen leichten Verlust bei einem Tropfen des VIX auf 14 gibt, bedeutet das in der Regel, dass das Portfolio unversehrt ist und ich jetzt umwandeln werde Nackte PUTS für Versicherung. Einer könnte sogar betrachten die Dezember 19th 16 Streik PUT für einen Kredit von 90 Cent, entweder gegen den Januar oder Februar 1 15 Debit Ein wenig mehr Risiko, aber es ist nur eine Woche bis zum Verfall und es hat eine hohe Chance Of success. Summary VIX Optionen don t verhalten sich wie normale Optionen Normalerweise würde ich gegen tr Ying, um sie für Profit zu handeln Allerdings können sie in Portfolio-Versicherung integriert werden, wenn die Zeit richtig ist Und die Zeit kann sehr richtig sein. Disclosure Ich kaufe und verkaufe Optionen auf VIX Ich schrieb diesen Artikel selbst, und es drückt meine eigenen Meinungen aus Nicht erhalten Entschädigung für sie anders als aus der Suche nach Alpha Ich habe keine Geschäftsbeziehung mit einer Firma, deren Bestand in diesem Artikel erwähnt wird. Über diesen Artikel. Thirteen Dinge, die Sie über Trading VIX Optionen wissen sollten. Wenn Sie wollen, um Optionen auf Angst handeln I ve Aufgelistet einige Dinge unten, die Sie wissen sollten Wenn Sie interessiert sind in anderen Volatilität Investitionen neben Optionen siehe 10 Top Fragen über Volatilität in Bezug auf VIX Optionen. Ihre Brokerage-Account muss ein Margin-Konto sein, und Sie müssen sich für Optionen Handel Es gibt verschiedene Ebenen der Option Handel zur Verfügung, z. B. die erste Ebene erlaubt abgedeckten Anrufe Meine Erfahrung ist, dass VIX-Optionen, die Sie müssen zugelassen werden, um auf der zweiten Ebene zu handeln Diese Le Vels variieren von brokerage zu brokerage, so müssen Sie fragen, was erforderlich ist, um lange VIX-Optionen werden Wenn Sie nur in Optionen Handel ist dies so hoch wie Sie wollen sowieso verkaufen nackte Anrufe zum Beispiel ist nicht etwas für ein Rookie zu try. No spezielle Berechtigungen sind von Ihrem Broker für VIX-Optionen erforderlich Im Allgemeinen werden die gleichen Art von Beschränkungen zB das Verkaufen nackte Anrufe, die für Ihre Aktienoption Trading gelten gelten hier. Kalender Spreads aren t erlaubt mindestens in meinem Konto, mit Mein Niveau des Handels Die Software hat mich nicht veranlasst, den Auftrag einzugeben, aber der Auftrag wurde abgesagt, sobald ich ihn eingegeben habe und ich habe einen Anruf vom Makler ok, was habe ich jetzt gemacht Der Grund für diese Einschränkung ist, weil VIX-Optionen mit unterschiedlichen Abläufen Don t Track einander gut Mehr dazu später. Die Option griechiert für VIX-Optionen zB Implizite Volatilität, Delta, Gamma von den meisten Broker gezeigt sind falsch LIVEVOL ist eine bemerkenswerte Ausnahme Die meisten Optionen Ketten, die Broker bieten annehmen t Er VIX-Index ist die zugrunde liegende Sicherheit für die Optionen, in Wirklichkeit die entsprechende Volatilität Zukunft Vertrag ist die zugrunde liegende zB für Mai-Optionen der Mai VIX-Futures sind die zugrunde zu berechnen vernünftig genaue Griechen selbst gehen zu diesem Beitrag. Während technisch nicht die tatsächliche zugrunde liegenden, VIX-Futures fungieren, als wären sie die zugrunde liegenden für VIX-Optionen Die Optionen Preise verfolgen nicht die VIX besonders gut Eine große Spike auf der VIX wird unterrepräsentiert, und ebenso ein großer Tropfen wird wahrscheinlich nicht genau verfolgt werden Das ist riesiges Geschäft Es ist sehr Frustrierend, um das Verhalten des Marktes vorherzusagen, und nicht in der Lage sein, in ihm einzuzahlen Das einzige Mal, dass die VIX-Optionen und VIX garantiert werden, Art-Match ist am Morgen des Ablaufs und selbst dann können sie anders sein, von ein paar Prozent Je näher die VIX-Zukunft und die zugehörige VIX-Option zum Auslaufen sind, desto näher werden sie die VIX verfolgen Mit der CBOE-Einführung von VIX wöchentlichen Optionen sollte es immer Optionen zur Verfügung stehen Le mit weniger als einer Woche bis zum Verfall Die folgende Tabelle aus der CBOE zeigt die typische Beziehung. Die VIX-Optionen sind europäische Übung Das bedeutet, dass Sie t üben können sie bis zum Tag, an dem sie ablaufen Es gibt keine effektive Begrenzung, wie niedrig oder hoch die Preise können Gehen Sie auf die VIX-Optionen bis zum Ausübungstag. Expiring In-the-Money VIX-Optionen geben eine Barauszahlung Die Auszahlung wird durch den Unterschied zwischen dem Ausübungspreis und dem VRO-Angebot am Verfalltag bestimmt. Zum Beispiel wäre die Auszahlung 1 42 if Der Ausübungspreis Ihrer Anrufoption war 15 und der VRO war 16 42. Der Ablauf oder der Druckbetrag, wenn VIX-Optionen ablaufen, ist unter dem VRO-Symbol Yahoo oder VRO Schwab gegeben. Dies ist der Verfallwert, nicht die Eröffnungsgebühr VIX am Mittwochmorgen Des Verfalls VIX-Optionen verfallen am Markt offen am Verfalltag, so dass die auslaufenden Optionen während der regulären Stunden an diesem Tag nicht handelbar sind. VIX-Optionen erlöschen nicht an denselben Tagen wie Aktienoptionen Es ist fast immer am Mittwoch Sehen Sie diesen Beitrag für die bevorstehenden Verfallszeiten Diese ungeraden Timing wird durch die Bedürfnisse eines einfachen Abwicklungsprozesses getrieben. Nach Ablauf des Mittwochs sind nur die SPX-Optionen, die in der VIX-Berechnung verwendet werden, diejenigen, die in genau 30 Tagen ablaufen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Berechnung des VIX Der einfache Teil. Die Bid-Ask-Spreads auf VIX-Optionen neigen dazu, breit zu sein Ich habe immer in der Lage, besser zu machen als die veröffentlichten Gebot fragen Preise immer Limit Orders Wenn Sie Zeit beginnen auf halbem Weg zwischen dem Bid-Ask und erhöhen Sie Ihren Weg in Richtung Die teurere Seite für dich. Ich empfehle Ihnen, die Handelsoptionen auf VIX zu starten, wenn Sie ein erfahrener Optionshändler sind Wenn Sie ein Neuling sind, ist etwas Schlankes wie SPY-Optionen zuerst. Die VIX ist nicht wie eine Aktie, sie geht natürlich ab Peaks Dies bedeutet, dass seine IV immer im Laufe der Zeit zurückgehen wird VIX-Optionen als Ergebnis werden oft niedrigere IVs für längerfristige Optionen nicht etwas, was Sie oft mit Aktien sehen. Die CBOE berichtet, dass die Handelszeiten sind 9 30am bis 4 15 Pm östliche Zeit, aber in Wirklichkeit die Optionen nicht handeln, bis nach dem ersten VIX-Druck - wenn der VIX-Wert aus den ersten SPX-Optionen Transaktionen berechnet Die erste VIX-Zitat des Tages ist in der Regel mindestens eine Minute nach dem Öffnen. Related Posts. Das ist gut info. Thanks das ist ernsthaft gut zu wissen. Hey wow ich wirklich wie Ihr Artikel, weil es alles ausführlich erklärt Ich habe im Sterben gearbeitet, um in Trading-Optionen zu investieren, aber ich hatte Angst, da bin ich nur neu in all dem ich ve Suchte das Web für einige hilfreiche Tipps und Ratschläge wie auf Stichworte Tag cfx02-20 Nun, aber wenn ich stieg auf Ihren Blog Ich fühlte mich so viel mehr zuversichtlich, weil Ihr Artikel scheint so einfach und einfach Vielen Dank für das Teilen. Große Post Sie könnten Finden Sie auch diese interessante Top 6 Gründe, um Volatilität zu handeln. Um zu klären, in Bezug auf die Ausübung der Optionen, sobald Sie lange einen Anruf zu gehen, das einzige Mal, wenn Sie aus ihm herauskommen können, ist am Ende Sie können nicht verkaufen den Anruf vor Ablaufdatum. Hi Felix, du kannst immer verkaufen Der Aufruf, wann immer der Markt offen ist, ist die Ausübung nur darauf beschränkt, in Auslauf zu gehen. In der Praxis sehe ich keinen Vorteil für die Ausübung von VIX-Optionen, die Option ist entweder in oder aus dem Geld bei Verfall und wenn in das Geld der Inhaber erhalten wird Der Cash-Unterschied aus dem Ausübungspreis. Mit den amerikanischen Stil Optionen gibt es die Möglichkeit, früh zu üben und es gibt manchmal Zeiten, wenn es ökonomisch sinnvoll ist, dies zu tun, in erster Linie mit Dividenden verbunden, oder möglicherweise mit Mis-Pricing. Wegen der zugrunde liegenden für VIX Optionen ist der Futures-Kontrakt, die Optionen Preise nicht verfolgen die VIX besonders gut. Techinally dies isn t korrekt Das Basiswert für die Optionen IS ist der Vix-Index und die SOQ berechnet auf der Grundlage der gleichen SPX-Optionen, die verwendet werden, um den VIX-Index zu berechnen Auch der Grund, warum die Optionen scheinen, um die Futures und nicht den Index zu verfolgen, ist die europäische Stil Übung die Optionen verhalten sich, wie sie waren amerikanischen Stil Optionen mit den Futures als die zugrunde liegenden, aber sie Eigentlich sind die europäischen Stiloptionen mit dem Index als der zugrunde liegende In der Praxis macht dies nicht viel Unterschied, denn am Abrechnungsdatum sind die Werte gleich, aber wenn aus irgendeinem unmöglichem Grund der Index und die Futures bei der Abrechnung unterschiedlich wäre, würde der offizielle Optionsausübungspreis Sei der SOQ des Index, nicht der Preis des Futures-Kontraktes. Hallo Markus, ich bin damit einverstanden, dass VIX-Futures nicht die tatsächliche Basis von VIX-Optionen sind und ich habe den Beitrag zu diesem Effekt modifiziert. Allerdings bin ich nicht einverstanden, dass die VIX ist Der zugrunde liegende Wie Sie erwähnen, verwendet die tatsächliche Abrechnung die SOQ-Berechnung auf einer Reihe von SPX-Optionen Diese Optionen bilden einen 30-Tage-Forward-Log-Vertragsvarianz-Swap in Flüchtigkeitspunkten festgesetzt Wenn VIX-Optionen an der Stelle VIX abgewickelt wurden, wäre es kein typischer Unterschied, Manchmal von mehreren Prozentpunkten mit dem VIX-Eröffnungskurs Die Realität ist, dass VIX Futures so handeln, als wären sie das zugrunde liegende der passenden Vix-Optionsreihe, zB die Befriedigung der Parität und V IX-Futures sind wichtige Voraussetzungen für die Existenz von VIX-Optionen, da die Market Maker VIX-Futures nutzen, um ihre VIX-Optionen zu sichern. Die Erläuterung der täglichen VIX-Optionspreise in Bezug auf VIX-Futures ist einfach zu versuchen, es in Bezug auf den VIX-Spot zu erklären Grüße an Punkt 10 das Gebot fragen verbreiten, wie oft würden Sie sagen, dass Sie besser gefüllt haben Zum Beispiel, wie ich das tippe, ruft für den nächsten Monat bei der 15-Streik sind zitiert bei 1 00 x 1 10 Wenn ich das Gebot beigetreten, was Sind die Chancen, dass jemand mich dort trifft und wenn ich eine Limit-Order bei sagen, 1 05, was sind die Chancen, die ich dort gefüllt würde, verstehe ich seine nicht eine absolute Wissenschaft, aber jede Erfahrung, die Sie weiterleiten könnte wäre. Vermann habe ich Las dein Blog seit einiger Zeit und ich finde es eine der interessantesten Quellen von Informationen über Volatilitätsprodukte Ich hoffe, dass Sie die Kommentare zu älteren Beiträgen lesen, denn ich habe eine Frage Sie haben oft erwähnt, dass die wahre Unterlage der VIX-Option th ist E entsprechenden zukünftigen Vertrag anstelle des Index selbst, während ich intuitiv mit Ihnen einverstanden bin, konnte ich keine technische Diskussion über den Punkt neben Ihren Überlegungen auf Put-Call-Parität finden Ich habe etwas vermisst Was gibt es etwas, das ich lesen kann, um ein besseres Verständnis zu bekommen Das Problem. Hi Andrea, Technisch VIX-Futures sind nicht das zugrunde liegende VIX-Optionen, sondern mit der entsprechenden VIX-Zukunft erhalten Sie ein viel genaueres Bild von den griechen und die Option s premium Da VIX-Optionen nicht erlauben frühe Übung und sind bar abgewickelt Das ganze Konzept eines zugrunde liegenden ist nicht wirklich notwendig Um wirklich technisch zu sein, ist das Preisfettgestein für VIX-Optionen und Futures eine 30-tägige Varianz-Vorwärtsvarianz in Volatilitätspunkten. Das ist wohl nicht sinnvoll, aber es ist mein bester Schuss auf Genauigkeit Diese Varianz Forwards Swaps bestehen aus Streifen, viele SPX-Optionen bei verschiedenen Streiks, die zusammen eine Varianz geben, die nicht sehr empfindlich auf den absoluten Wert ihres zugrunde liegenden S ist PX Die Quadratwurzel der Varianz ist die Volatilität Es gibt noch einige Feinheiten, aber ich bezweifle, dass sie hilfreich sein würden. Hi Vance, danke für Ihre prompte Antwort habe ich früher Zins - und Aktienderivate gehandelt, ich war verantwortlich für die Finanzprodukttechnik bei Eine große italienische Bank vor etwa 20 Jahren, aber ich hatte nie die Möglichkeit, Volatilitätsprodukte zu handeln.
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