Trading System Design Und Optimierung

Optimierung des automatisierten Handelssystems s Interaktion mit Marktumgebung. Belegen Sie dieses Papier als Tucnik P 2010 Optimierung des automatisierten Handelssystems s Interaktion mit Marktumfeld In Forbrig P Gnther H eds Perspektiven in der Wirtschaftsinformatik Forschung BIR 2010 Vorlesungsunterlagen in Business Information Processing, Bd. 64 Springer, Berlin, Heidelberg. Diese Arbeit konzentriert sich auf die automatisierten Handelssysteme ATS Design und Optimierung In einer Vorbereitungsphase vor dem Einsatz sollte eine Optimierung des Zusammenwirkens solcher Systeme mit dem beabsichtigten Marktumfeld erfolgen. Die technischen Analyseindikatoren werden am häufigsten eingesetzt ATS Die Optimierung erfolgt durch das Testen verschiedener Einstellungen des MACD-Indikators und die optimalen Einstellungen hängen stark von den Marktparametern ab. Die beabsichtigte Verwendung des ATS besteht darin, seine Tätigkeit unabhängig von den Anforderungen des Benutzers unabhängig zu betreiben. Das Hauptziel ist es, die Leistung des automatisierten Handelssystems zu verbessern , Um seine Nützlichkeit und Akzeptanz zu verbessern Ty für den Benutzer Papier wird auf Futures-Märkte nur Chicago und New York konzentriert werden, aber Ergebnisse gelten auch für andere Bereiche des Handels als auch. Carter, JF Mastering the Trade Proven Techniken für Profitieren von Intraday und Swing Trading Setups McGraw-Hill, New York 2006 Google Scholar. Kaufman, PJ Neue Handelssysteme und Methoden, 4. Edn John Wiley Sons, New Jersey 2005 Google Scholar. Murphy, JJ Technische Analyse für Finanzmärkte ein umfassender Leitfaden für Handelsmethoden und Anwendungen New York Institute of Finance, New York 1999 Google Scholar. Nison, S Japanische Candlestick Charting Techniken, 2. Edn Prentice Hall Serie, New Jersey 2001 Google Scholar. 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Hochfrequenz Handelssystem Design und Prozessmanagement. Hochfrequenz Handel System-Design und Prozessmanagement. und Roy E Welsch. Department System Design und Management-Programm. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Issue 2009.Trading Firmen heutzutage sind sehr abhängig von Data Mining, Computer-Modellierung und Software-Entwicklung Finanzanalysten führen viele ähnliche Aufgaben zu Die in der Software - und Fertigungsindustrie Die Finanzbranche hat jedoch noch nicht vollständig standardisierte Systeme Engineering-Frameworks und Prozessmanagementansätze eingeführt, die in der Software - und Fertigungsindustrie erfolgreich waren. Viele der traditionellen Methoden für Produktdesign, Qualitätskontrolle, systematische Innovation , Und fortsetzen S Verbesserung der Ingenieurdisziplinen kann auf den Finanzbereich angewendet werden Diese Arbeit zeigt, wie das Wissen aus Ingenieurdisziplinen das Design und das Prozessmanagement von Hochfrequenz-Handelssystemen verbessern kann Hochfrequenz-Handelssysteme sind berechnungsbasiert Diese Systeme sind automatisch oder semi - Automatische Software-Systeme, die inhärent komplex sind und ein hohes Maß an Design-Präzision erfordern Der Entwurf eines Hochfrequenz-Handelssystems verbindet mehrere Felder, einschließlich quantitativer Finanzierung, Systemdesign und Software-Engineering In der Finanzbranche, wo mathematische Theorien und Handelsmodelle relativ gut sind Erforscht, die Fähigkeit, diese Entwürfe in echten Handelspraktiken umzusetzen, ist eines der Schlüsselelemente der Wettbewerbsfähigkeit einer Investmentfirma Die Fähigkeit, Investitionsideen in leistungsfähige Handelssysteme effektiv und effizient umzuwandeln, kann eine Investmentfirma einen großen Wettbewerbsvorteil geben. Diese These bietet Eine detaillierte Studie aus Hochfrequenz-Handelssystem-Design, Systemmodellierung und - prinzipien und Prozessmanagement für die Systementwicklung Besonderes Augenmerk wird auf Backtesting und Optimierung gelegt, die als die wichtigsten Teile beim Aufbau eines Handelssystems angesehen werden. Diese Forschung baut System-Engineering-Modelle, die Leitfaden für den Entwicklungsprozess Es nutzt auch experimentelle Handelssysteme, um die in dieser Arbeit angesprochenen Prinzipien zu überprüfen und zu validieren. Schließlich kommt diese These zu dem Schluss, dass systemtechnische Prinzipien und Rahmenbedingungen der Schlüssel zum Erfolg für die Implementierung von Hochfrequenzhandel oder quantitativen Anlagesystemen sein können. Thesis SM - Massachusetts Institute of Technology, System Design und Management-Programm, 2009 katalogisiert aus PDF-Version der Arbeit Inklusive bibliographischen Referenzen p 78-79.Keywords System Design und Management-Programm. Trading Systems Coding Testing, Troubleshooting und Optimierung. Jetzt haben Sie ein Handelssystem entworfen Und codiert, es ist ti Mich zu testen, um sicherzustellen, dass Ihre Codierung frei von logischen und technischen Fehlern ist Wir werden auch auf etwas bekannt als Optimierung - ein Feature in einigen Trading-Programme, die Ihnen erlaubt, Feinabstimmung Ihrer Trading-Regeln, um die Bestände, die Sie planen passen Trading. Testing Your Trading System Die überwiegende Mehrheit der Trading-Anwendungen, die Programmiersprachen unterstützen unterstützen auch Test-Tools Diese Tools sind in zwei Kategorien unterteilt.1 Technische technische Test-Tools suchen nach technischen Fehlern in Ihrem Code Zum Beispiel, wenn Sie vergessen, ein Semikolon hinzufügen Nach einer Aussage wird das technische Test-Tool Sie darüber informieren, dass Ihre Aussage ungültig ist. Der Standort des technischen Test-Tools hängt von der verwendeten Handelsanwendung ab. MetaTrader zeigt einen Fehler oder fehlerhafte Ergebnisse an, wenn Sie versuchen, Ihren Code zu kompilieren, während Sie Anwendungen wie Tradecision haben ein Code-Check-Dienstprogramm, das in die Schnittstelle integriert ist, mit der Sie Ihren Code auf Fehler überprüfen können, bevor Sie ihn anwenden.2 Logical Logical Test-Tools suchen nach logischen Fehlern in Ihrem Code Zum Beispiel, wenn Sie zufällig verwendet, um ein größeres als Zeichen anstelle von weniger als Zeichen, die nicht ein technischer Fehler ist, wird ein logisches Test-Tool zeigen Ihnen, dass Ihre Ergebnisse don t sinnvoll Das beliebteste logische Test-Tool ist das Backtesting-Tool Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, Daten hinter sich zu nehmen und Ihr Trading-System auf diese Daten anzuwenden. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung von folgendem. Ob Ihr Trading-System ein profitables ist. Welche Bedingungen erweisen sich als am rentabelsten. Wenn irgendwelche Fehler in deinen Regeln bestehen könnten. Weitere Informationen finden Sie unter Backtesting Interpreting The Past. Troubleshooting Ihr Trading System Wie bei jedem anderen Programmtypen kann die Fehlersuche eine langwierige und schwierige Aufgabe sein. Die Suche nach Fehlern in Ihrem Code erfordert eine systematische Sortierung durch Ihren Code, um syntaktische Fehler zu identifizieren, die zwar oft klein sind , Kann Ihr Programm zum Stillstand bringen. Hier sind einige häufige Fehler zu suchen. Missing Semikolons nach Aussagen - diese müssen nach jeder Anweisung. Undefinierte Variablen - Denken Sie daran, dass Sie müssen sie deklarieren, bevor Sie sie verwenden. Spelling Fehler - Wenn Irgendwelche Namen oder Funktionen werden falsch geschrieben, die Handelsanwendung wird einen Fehler zurückgeben, siehe Beispiel unten. Falsche Verwendung von - Denken Sie daran, dass ein Wert einem anderen Wert zuweist, während Mittel gleich sind. Inkorrekte Verwendung von integrierten Funktionen - Konsultieren Sie Ihre Handelsanwendung s Dokumentation oder Anwendungsprogrammierung Schnittstelle API, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Syntax. Some Trading-Anwendungen enthalten ein Fe Ature, die Sie testen Sie Ihren Code vor der Verwendung oder Kompilierung es Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, zu sehen, was der Fehler ist und auf welcher Zeile es gefunden werden kann Take Tradecision zum Beispiel. Hier können wir sehen, dass Tradecision gibt uns die Lage Linie und Spalte von Der Fehler, eine Beschreibung des Fehlers und die Art des Fehlers in diesem Fall ist es syntaktisch Wenn wir den Ausdruck betrachten, können wir sehen, dass in Spalte 8 xrossBelow keine gültige Funktion ist Wenn wir das x ersetzen, das in Spalte 8 ist Mit ac, dann haben wir gültigen code. Wenn wir auf MetaTrader schauen, können wir sehen, dass die Fehler kommen, wenn wir versuchen, das Programm zu kompilieren. Hier können wir sehen, dass in der Beschreibung heißt es, dass die Variable BuyNow nicht definiert wurde. Doppelklick Auf diese Fehlermeldung bringt uns an den spezifischen Ort des Fehlers in den Code. As Sie können sehen, die meisten Trading-Anwendungen geben Ihnen eine einfache Möglichkeit, um technische Fehler zu finden und zu beheben Fixierung der Fehler geht einfach systematisch durch jede Fehlermeldung und Dann empfiehlt Stapeln des Codes und / oder Anwenden des Trading-Systems auf Ihre Charts. Optimieren Sie Ihr Trading-System Einige Trading-Anwendungen können Sie auswählen Variablen optimiert werden Tradecision, zum Beispiel können Sie leicht wählen Sie eine Variable und ersetzen Sie es mit Code, der Optimierung optimieren wird Optimierung selbst ist Einfach ein Prozess, der den optimalen Wert für ein bestimmtes Handelssystemelement auf der Grundlage vergangener Ergebnisse und Leistung findet. Beachten Sie, dass eine Überoptimierung zu Handelssystemen führt, die sich nicht an die Marktbedingungen anpassen können, ist es daher wichtig, nur einige wichtige Variablen zu optimieren, Nicht jede Variable. Hier ist, was die Optimierung Feature sieht aus wie in Tradecision. Sie können sehen, dass wir zwei neue Variablen deklariert und setzen sie gleich Die einfach bedeutet, dass das Trading-Programm wird dies mit der optimalen Anzahl zu ersetzen Als nächstes können Sie sehen, dass wir Nutzten die neuen Variablen in unserer Handelsstrategie Endlich haben wir einen Bereich für die Zahlen gesetzt, damit das Programm nicht nach unendlich sucht. Einige andere Handelsprogramme haben Funktionen, die in ähnlicher Weise funktionieren, so dass Sie den numerischen Wert durch a ersetzen und die Handelsanwendung erklären, um sie zu optimieren. Konclusion Inzwischen sollten Sie ein funktionierendes Handelssystem entwickelt haben, in dem Sie Vertrauen haben können Nächster Teil dieser Serie, werden Sie lernen, wie Sie Ihr Trading-System auf Charts anwenden und wie man es verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen.